risk-assessment
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识别和量化投资风险，结合定性评级与量化指标，覆盖市场、业务、流动性、集中度及尾部风险。 当用户询问"这只股票风险大吗"、"会有暴跌风险吗"、"我的持仓有什么风险"、 "最大能亏多少"、"该止损吗"，或提到回撤、波动率、黑天鹅、爆仓、止损等时， **务必使用此技能**进行结构化风险评估。 任何涉及持仓安全的讨论，都应主动启用此技能。
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风险评估
当用户询问投资风险或需要全面审视持仓风险时，请从以下风险维度展开分析。
分析维度
1. 市场风险（量化）
- Beta 系数与系统性风险暴露
- 年化波动率（历史波动率 vs 隐含波动率）
- 最大回撤（近1年/3年/5年）
风险调整后收益指标
- 夏普比率（Sharpe Ratio）：单位总风险超额收益
- 索提诺比率（Sortino Ratio）：仅考虑下行波动
- 卡玛比率（Calmar Ratio）：收益/最大回撤
- 特雷诺比率（Treynor Ratio）：单位系统性风险超额收益
尾部风险量化
- 偏度（Skewness）：分布左偏还是右偏
- 峰度（Kurtosis）：尾部厚度与极端事件概率
- VaR / CVaR：在给定置信度下的潜在最大损失（若数据允许）
2. 业务/基本面风险（定性）
- 单一客户/产品依赖度
- 监管政策风险
- 技术替代风险
- 供应链风险
3. 流动性风险（定性）
- 日均成交量/成交额
- 买卖价差
- ADTV（Average Daily Trading Volume）与持仓量的比值
4. 集中度风险（定性）
- 单一标的仓位占比是否过高
- 行业集中度（Herfindahl Index 估算）
- 与现有持仓的相关性矩阵
5. 尾部风险/黑天鹅（定性）
- 极端市场环境下的历史表现
- 情景分析：若最大持仓单日跌停，组合损失几何？
分析框架
综合风险评级
将五个维度的风险整合为一个综合评级：
| 综合评级 | 条件 |
| 低风险 | 无"高"风险维度，且量化指标优于行业均值 |
| 中低风险 | 最多1个"高"风险维度，且为定性维度 |
| 中等风险 | 1-2个"高"风险维度，或存在实质性不确定性 |
| 中高风险 | 2-3个"高"风险维度，或量化指标显著劣于行业 |
| 高风险 | 3个以上"高"风险维度，或存在重大尾部风险 |
风险-收益匹配原则
- 高夏普比率 + 高基本面风险 = 需要确认风险是否被正确定价
- 低波动率 + 高集中度风险 = 表面上安全，实则隐藏集中风险
- 高 Beta + 高估值 = 双重风险叠加，市场下行时跌幅可能超预期
风险触发条件清单
识别以下情况时需提高风险等级：
- 最大回撤 > 30%（个股）或 > 20%（组合）
- Beta > 1.5 且估值处于高位
- 单一标的仓位 > 30%（激进型）/ > 50%（保守型）
- 日均成交量 < 持仓量的 1%（难以快速减仓）
- 夏普比率 < 0.3（风险补偿不足）
- 存在未解决的监管调查或重大诉讼
输出模板
1. 风险概览
- 分析标的/组合概况
- 综合风险评级（低风险 / 中低风险 / 中等风险 / 中高风险 / 高风险）
- 最大单一风险来源
2. 量化风险指标
| 指标 | 数值 | 行业对比 | 风险含义 |
| Beta | |||
| 年化波动率 | |||
| 最大回撤(1年) | |||
| 夏普比率 | |||
| 索提诺比率 | |||
| 偏度 | |||
| VaR(95%) |
3. 定性风险评估
| 风险维度 | 评级(高/中/低) | 核心论据 | 触发条件 |
| 业务/基本面风险 | |||
| 流动性风险 | |||
| 集中度风险 | |||
| 尾部风险/黑天鹅 |
4. 情景压力测试
| 情景 | 概率估计 | 预估损失幅度 | 触发后的应对 |
| 温和调整(-10%) | |||
| 中度回调(-20%) | |||
| 深度回调(-30%) | |||
| 极端情况(-50%) |
5. 风险对冲与控制建议
- 止损位建议：基于技术面/波动率/固定比例的止损方案
- 仓位控制：当前仓位是否合理，建议的仓位上限
- 对冲工具：可选的保险策略（如期权保护）
- 分散化建议：是否需要降低集中度
6. 风险声明
- 本分析基于历史数据和当前信息，未来风险可能与历史不同
- 不承诺具体损失金额，只提供概率化评估
示例
输入
"我全仓持有宁德时代，最近波动很大，帮我看看风险大不大？"
输出
风险概览
- 标的：宁德时代（300750.SZ）
- 综合风险评级：中高风险
- 最大单一风险来源：集中度风险（全仓单一标的）
量化风险指标
| 指标 | 数值 | 行业对比 | 风险含义 |
| Beta | 1.25 | 高于行业均值(1.0) | 波动大于市场 |
| 年化波动率 | 38% | 高于行业均值(30%) | 价格震荡剧烈 |
| 最大回撤(1年) | -35% | 与行业持平 | 已验证的下行风险 |
| 夏普比率 | 0.45 | 低于行业均值(0.6) | 风险补偿一般 |
| 索提诺比率 | 0.35 | 低于行业均值(0.5) | 下行风险补偿不足 |
| 偏度 | -0.3 | 左偏 | 极端下跌概率高于上涨 |
| VaR(95%, 1日) | -3.2% | 较高 | 有5%概率单日跌超3.2% |
定性风险评估
| 风险维度 | 评级 | 核心论据 | 触发条件 |
| 业务/基本面风险 | 中 | 单一行业（电池），客户集中度高 | 电动车需求下滑 |
| 流动性风险 | 低 | 日均成交额 > 50亿，流动性充足 | 极端市况除外 |
| 集中度风险 | 高 | 全仓单一标的，无分散 | 个股黑天鹅事件 |
| 尾部风险 | 中 | 技术路线切换、政策变化 | 固态电池突破、贸易制裁 |
情景压力测试
| 情景 | 概率估计 | 预估损失幅度 | 触发后的应对 |
| 温和调整(-10%) | 30% | -10% | 可承受，继续持有 |
| 中度回调(-20%) | 20% | -20% | 考虑减仓至70% |
| 深度回调(-30%) | 10% | -30% | 必须减仓，止损或对冲 |
| 极端情况(-50%) | 5% | -50% | 强制止损或绝望持有 |
风险对冲与控制建议
- 止损位建议：技术支撑位 200 元或固定比例 -20%
- 仓位控制：当前 100% 仓位过高，建议单一标的上限 40%
- 对冲工具：可配认沽期权或做空行业ETF对冲部分 Beta
- 分散化建议：至少配置 3-5 个不同行业标的，降低集中度风险
注意事项
- 不承诺损失上限：VaR 和回撤数据是历史统计，不代表未来
- 区分概率与后果：低概率事件若后果严重（如退市），仍需重视
- 量化指标有滞后性： relying on 历史波动率可能低估新出现的风险
- 集中度是最大隐形风险：很多"高风险"实际来自仓位管理而非标的质量
- 免责声明：本分析不构成投资建议，投资者应根据自身风险承受能力决策
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Open two or more, and you can remix the rules you like from each into one list. Kept in this browser only.
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Bring your CLAUDE.md, AGENTS.md or skills. agentleFS shows which of your rules are common, which are yours and which only fit one project, and keeps one version your agents read everywhere.