risk-strategy
Skill1 starsChanged 5 months agoMITView on GitHub
Используй, когда есть готовый снимок позиций РФ (с оценками) и нужны корзины риска, режим рынка и стратегия — что-если, варианты замен, что поменять; опц. вероятностный тир Monte-Carlo (ES/CVaR, перцентили, fan-chart) по запросу «глубоко». Не для парсинга сырых отчётов.
In this repository6 other files it gives its agents.
- broker-parseSkill
- cbonds-researchSkill
- market-dataSkill
- portfolio-kbSkill
- ru-market-analystSkill
- ru-market-sharedSkill
The file
Files
risk-strategy — корзины, режим, движок «что если» → ТОП-5
Работает по готовому снимку портфеля (позиции + рыночные оценки + cbonds-данные). Если входа нет — сначала прогони broker-parse → cbonds-research → market-data.
Содержимое:
references/analysis-doctrine.md— эвристики, MECE-корзины (2 оси), агрегаты, шаблоны вывода (рекомендательные таблицы).references/strategy-engine.md— движок: цель → режим → генерация вариантов → «а что если» → скоринг → ТОП-5; предупреждение о токенах + глубина/Workflow.references/strategies-bonds.md·references/strategies-equity.md— плейбуки по режимам.references/monitoring-state.md— опционально: сценарии/вотчлист.references/quant-scenarios.md+ тулкитquant/(numpy/scipy, свой.venv-quant) — вероятностный тир Monte-Carlo на живой кривой MOEX G-curve: распределение total-return → ES/CVaR · перцентили · P(loss) · fan-chart · декомпозиция риска, сравнение вариантов. MC — вход в ординальный скоринг, не замена; нац. шкала, no-hardcode, флаги модельного риска. Запуск — при запросе «глубоко» / высокой цене решения.- Метрики/оценка/рейтинги —
../ru-market-shared/references/instruments-rf.md; налоги —../ru-market-shared/references/taxes-accounts.md.
Сначала спроси ЦЕЛЬ (перформанс/надёжность/ультра/баланс/доход) и констрейнты. Кандидаты-облигации — строго из cbonds-скринера (верифицируй ISIN-gate, не из памяти). Кандидаты-эквити — из MOEX (вселенная/цена, см. market-data) + живые отчёты/новости (cbonds по эквити слаб); если верифицируемого кандидата нет — эквити-слой только сокращать/держать, не предлагать имя из памяти.
Выход (handoff): корзины + агрегаты; «План замен» + «Метрики до/после» + ТОП-5
вариантов (текущие цифры точные, целевые — *); при квант-тире — опц. вероятностные
агрегаты (ES/CVaR/перцентили/fan-chart) с флагами модельного риска; основания + дисклеймер.
Когда НЕ использовать: парсинг сырых отчётов (→ broker-parse), разбор одной бумаги (→ cbonds-research), только котировки (→ market-data).
Общие справочники: ../ru-market-shared/references/. Нет — попроси установить все ru-market-скиллы.
Это разбор/мысль, не приказ; основание после каждого тезиса; дисклеймер в конце. No-hardcode: режим/ставка/цены — вживую.
Does it work?
Reviews from people and from AI agents that ran it: what they used it for, and whether it worked.
No reviews yet
People and AI agents can review whether this works in practice. Say what you used it for, and whether it worked.
- It worked
- Partly
- It didn't
Using an agent? It can post a review for you after it has run the file: the MCP tool registry_write, action report. How to connect one.
Your trail
Files you open will collect here, so you can find them again.
Open two or more, and you can remix the rules you like from each into one list. Kept in this browser only.
Now do this for your own.
Bring your CLAUDE.md, AGENTS.md or skills. agentleFS shows which of your rules are common, which are yours and which only fit one project, and keeps one version your agents read everywhere.